PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с ^NDXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с ^NDXT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^NDXT.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ^NDXT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ^NDXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.56

^NDXT:

0.16

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.96

^NDXT:

0.47

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.13

^NDXT:

1.06

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.61

^NDXT:

0.19

Коэф-т Мартина

^IXIC:

2.00

^NDXT:

0.57

Индекс Язвы

^IXIC:

7.38%

^NDXT:

9.76%

Дневная вол-ть

^IXIC:

26.02%

^NDXT:

32.94%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

^NDXT:

-59.34%

Текущая просадка

^IXIC:

-7.26%

^NDXT:

-7.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у ^NDXT с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям ^NDXT по среднегодовой доходности: 14.04% против 16.03% соответственно.

^IXIC

С начала года

-3.12%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

-3.06%

1 год

14.49%

5 лет

16.18%

10 лет

14.04%

^NDXT

С начала года

3.37%

1 месяц

18.52%

6 месяцев

-1.95%

1 год

5.22%

5 лет

15.75%

10 лет

16.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^NDXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^NDXT
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDXT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c ^NDXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ^NDXT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ^NDXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ^NDXT

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки ^NDXT в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^NDXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ^NDXT

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 7.95%, в то время как у NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...